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[单项选择]以下关于信用风险的说法不正确的是______。
A. 信用风险是可以通过组合投资来分散的
B. 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险
C. 信用评级越低的公司，其信用风险越大
D. 国库券与公司债券存在同样的信用风险
[单项选择]下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是( )。
A. 专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策
B. 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
C. 专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D. 专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
[单项选择]下列关于信用风险的说法，正确的是( )。
A. 信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C. 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险
[多项选择]下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。
A. 是指信用风险损失分布的数学期望
B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C. 是商业银行没有预计到的损失
D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的最高损失
E. 预期损失率=预期损失/资产风险暴露
[多项选择]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有( )。
A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
C. 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D. 贷款资产可以过于集中
E. 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
[多项选择]下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（）。
A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
[多项选择]在信用风险计量中，关于法人客户信用评级模型，下列说法正确的是( )。
A. 在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低
B. 在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值为1.9，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C. Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D. 风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的
E. AItnlan与Haldeman、Narayarlan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
[多项选择]有关信用风险监测说法正确的是（）。
A. 这是一个动态、连续的过程
B. 风险监测包含两个层面的内容
C. 是风险管理流程中的重要环节
D. 应当实现监测对合同条款遵守情况等目标
E. 风险监测可以完全避免风险
