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[单项选择]关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是( )。
A. 期权的到期月份不同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格不同
D. 期权的类型不同
[多项选择]在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是( )。
A. 期权的到期日相同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格相同
D. 期权的类型相同
[单项选择]在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。
A. 期权的标的物相同
B. 期权的到期日不同
C. 期权的买卖方向相同
D. 期权的类型不同
[单项选择]对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。
A. 期权的标的物相同
B. 期权的到期日相同
C. 期权的买卖方向相同
D. 期权的类型相同
[单项选择]关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
A. 该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B. 该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C. 该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)+x2E(r2)+…xnE(rn)＞0
D. 如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
[多项选择]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
A. 该组合的期望收益率大于0
B. 该组合中各种证券的权数之和等于0
C. 该组合中各种证券的权数之和等于1
D. 该组合的因素灵敏度系数等于0
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。
[判断题]股权类期权也包括三种类型：单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权。 ( )
[多项选择]套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。
A. 该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
B. 该组合因素灵敏度系数为零
C. 该组合具有正的期望收益率
D. 该组合在不同市场上有不同的表现
[多项选择]所谓套利组合是指满足( )条件的证券组合。
A. 组合中各种证券的权数和为0
B. 组合中因素灵敏度系数为0
C. 组合具有正的期望收益率
D. 组合中的期望收益率方差为0
[判断题]套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
[多项选择]下列关于欧式期权和美式期权的比较，说法错误的有( )。
A. 美式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
B. 欧式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
C. 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
D. 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
[单项选择]下列关于套利的说法，正确的是( )。
A. 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B. 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C. 当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
D. 当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
[单项选择]下列有关套利的说法，正确的是( )。
A. 套利最终盈亏取决于任意两个时点之间的差价变化
B. 套利获得利润的关键是价差的变动
C. 套利获得利润主要由两个时点之间的价格变化决定
D. 套利的潜在利润是基于价格的上涨或下跌
[多项选择]下列关于套利的说法，正确的有( )。
A. 套利者关注的是绝对价格水平
B. 套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式
C. 套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润
D. 套利者同时扮演多头和空头的角色
[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )
