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[多项选择]名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的( )来近似。
A. 到期收益率
B. 即期利率
C. 零利率
D. 真实无风险收益率
[多项选择]名义无风险收益率由( )组成。
A. 当期收益率
B. 真实无风险收益率
C. 预期通货膨胀率
D. 风险溢价
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]无风险收益率为5%，风险收益率为8%，资金时间价值为4%，通货膨胀补偿率为 1%，那么必要收益率为( )。
A. 9%
B. 13%
C. 6%
D. 12%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为 6%，该投资组合的β系数为( )。
A. １
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的B系数为( )。
A. 2
B. 2.5
C. 1.5
D. 0.5
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]假定某投资的风险价值系数为15%，标准离差率为40%，若无风险收益率为6%，则该投资项目的风险收益率应为( )。
A. 6%
B. 16%
C. 10%
D. 12%
[多项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 2.5%
B. 5%
C. 20.5%
D. 37.5%
[判断题]预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿。无风险收益率是指把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率，这是一种理想的投资收益，我们把这种收益率作为一种基本收益，再考虑各种可能出现的风险，使投资者得到应有的补偿。
[单项选择]当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应( )。
A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 等于0
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。（）
