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[多项选择]VaR法来自于( )的融合。
A. 资产波动性分析方法
B. 资产定价和资产敏感性分析方法
C. 对风险因素的统计分析
D. 对风险因素的定性分析
[多项选择]VaR模型来自于( )理论的融合。
A. 资产定价和资产敏感性分析方法
B. 对风险因素的统计分析
C. 对资产收益率的估计分析
D. 对金融衍生工具的开发
[多项选择]VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是( )。
A. 对风险因素的统计分析
B. 证券组合理论
C. MM理论
D. 资产定价和资产敏感性分析方法
[多项选择]VaR法来自______的融合。
A. 资产波动性分析方法
B. 资产定价和资产敏感性分析方法
C. 对风险因素的统计分析
D. 对风险因素的定性分析
[多项选择]计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。
A. 需要大量的历史数据
B. 计算量非常大
C. 无法处理市场大幅波动的情况
D. 它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
[单项选择]计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A. 未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
[多项选择]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。
A. 存在模型风险
B. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
C. 产生大量路径模拟情景
D. 考虑了“肥尾”现象
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
