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[多项选择]某一投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元，其含义是指( )。
A. 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%
B. 有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
C. 该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95%
D. 有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
[判断题]VaR，是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（）
[判断题]证券A和B组成的证券组合P，在不相关的情况下，可以得到一个无风险组合。（）
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[简答题]南方投资公司准备从证券市场购买甲、乙、丙、丁四种股票组成投资组合。已知甲、乙、丙、丁四种股票的β系数分别为0.7、1.2、1.6、2.1。现行国库券的收益率为8%，市场平均股票的必要收益率为17%。
要求：
(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率。
(2) 假设该公司准备投资并长期持有甲股票。甲股票上年的每股股利为8元，预计年股利增长率为6%，现在每股市价为50元。问是否可以购买
(3) 若该投资者按5:2:3的比例分别购买了甲、乙、丙三种股票，计算该投资组合的β系数和必要收益率。
(4) 若该投资者按3:2:5的比例分别购买了乙、丙，丁三种股票，计算该投资组合的β系数和必要收益率。
(5) 根据上述(3)和(4)的计算，如果该投资者想降低风险，应选择哪一种投资组合
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（）
[判断题]证券组合管理的基本步骤依次是：确定证券投资策略、组建证券投资组合、进行证券投资分析、投资组合的修正、投资组合业绩评估、进行趋势预测。( )
[判断题]证券组合管理的基本步骤依次是：确定证券投资策略、构建证券投资组合、进行证券投资分析、投资组合的修正、投资组合业绩评估、进行趋势预测。( )
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 不变
D. 无规律
[单项选择]某一中国专利申请号的第3位数字为3，其含义是什么（）
A. 表明该申请是发明专利申请
B. 表明该申请是实用新型专利申请
C. 表明该生情是外观设计专利申请
D. 没有任何特殊含义
[多项选择]在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足（）。
A. 最优组合应位于有效边界上
B. 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C. 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 上述三条件满足其中之一即可
E. 最优组合不是唯一的
[单项选择]在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。
A. 方差
B. 变异系数
C. 标准差
D. VaR
[单项选择]某一台计算机的“可用性” (Availability)比较高，其含义是指( )。
A. 它很少出故障，偶尔出现故障时修复却不容易
B. 它经常出故障，但故障修复很容易
C. 它很少出故障，即使出现故障修复也很容易
D. 它经常出故障，且故障修复也不容易
[判断题]证券组合管理的控制过程通常包括以下四个基本步骤：确定证券投资政策、进行证券投资分析、组建证券投资组合、证券组合业绩评估（）
[多项选择]证券组合分析是根据( )，确定投资者的最优证券组合并进行组合管理。
A. 投资者对收益率和风险的共同偏好
B. 成交量
C. 投资者的个人偏好
D. 投资者对风险的偏好
