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[多项选择]某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9500点的恒指看跌期权。当恒指为( )时该投资者能够获得200点的盈利。
A. 11200点
B. 8800点
C. 10700点
D. 8700点
[多项选择]题干: 某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9500点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时能够获得200点的盈利。
A. 11200点
B. 8800点
C. 10700点
D. 8700点
[单项选择]某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为( )点被行权,其可获得200点盈利(计算交易费用)。
A. 10800
B. 10400
C. 9400
D. 9000
[单项选择]5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒升指数看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒升指数看跌期权(忽略佣金成本)。
当恒升指数为( )可以获得最大盈利。
A. 15800点
B. 15000点
C. 14200点
D. 15200点
[单项选择]2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为( )点时,可以获得最大盈利。
A. 14800
B. 14900
C. 15000
D. 15250
[单项选择]题干: 某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
A. 40
B. -40
C. 20
D. -80
[单项选择]某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计)。
A. 40
B. -40
C. 20
D. -80
[多项选择]某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权;同时,他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是( )点。
A. 11000
B. 11500
C. 10000
D. 10500
[单项选择]某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )美元/盎司。
A. 0
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
[多项选择]某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权,同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有( )。
A. 若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损150点
B. 若合约到期时,恒指期货价格为10000点,则投资者盈利50点
C. 投资者的盈亏平衡点为10050点
D. 恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
[单项选择]某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳,卖出2手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入1手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为______美分/蒲式耳。
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为( )美分/蒲式耳。
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
[多项选择]某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权,则两份期权的盈亏平衡点分别为( )。
A. 20500点
B. 20300点
C. 19700点
D. 19500点
[多项选择]投资者在3月20日以320点的权利金,购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨期权,同时他又以150点的权利金,购买同样敲定价格的恒生指数看跌期权。那么,该套利组合的盈亏平衡点是( )点。
A. 13340
B. 13430
C. 14370
D. 14730