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[多项选择]下列各项属于套利定价理论假设条件的有( )。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
D. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
[多项选择]套利定价理论的假设条件为( )。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会
D. 投资者可以利用套利机会进行套利
[多项选择]套利定价理论的假设条件包括( )。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者具有单一投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
[多项选择]套利定价理论的基本假设包括()。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括( )。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
[多项选择]与资本资产定价模型(CAPM)相比,建立套利定价理论的假设条件较少,可概括为( )。
A. 投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
D. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
[单项选择]有人认为套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势,套利定价理论的特征是______。
A. 对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定,可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B. 对无风险收益率按历史时间进行更好的测度
C. 对给定的资产,按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D. 使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性
[多项选择]套利定价理论认为()。
A. 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合应该具有相同的期望收益率
C. 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
[单项选择]( )提出套利定价理论。
A. 威廉姆斯
B. 罗斯
C. 马格维茨
D. 汉密尔顿