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[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择( )。
A. 90%～99%
B. 90%～95%
C. 95%～99%
D. 95%～99.9%
[多项选择]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是 ( )。
A. 用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B. 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C. 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D. 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E. 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
[单项选择]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。
A. 1；10
B. 10；10
C. 1；30
D. 10；30
[多项选择]如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。
A. 预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B. 预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
C. 预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
D. 预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
[多项选择]某企业外汇头寸持有期为1天，置信水平为90%，VaR的计算结果为1000万美元，这意味着( )。
A. 企业预期概率为90%时，外汇头寸的价值将减少，但每天减少的价值不少于1000万美元
B. 企业预期概率为90%时，外汇头寸的价值将减少，但每天减少的价值不超过1000万美元
C. 企业预期在每100个普通的交易日内，有10天价值减少会超过1000万美元
D. 企业预期在每100个普通的交易日内，其中的90天，外汇头寸价值减少不超过1000万美元
[多项选择]如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。
A. 预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B. 预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
C. 预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
D. 预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
[单项选择]1988年国际清算银行制定的《巴塞尔协议》规定，开展国际业务的银行必须将其资本对加权风险资产的比率维持在8%以上，其中核心资本至少为总资本的（）。
A. 30%
B. 50%
C. 60%
D. 70%
[判断题]国际清算银行的宗旨是促进货币金融稳定______
[多项选择]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是( )。
A. 当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B. 明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元
C. 明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
[多项选择]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是( )。
A. 当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B. 明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C. 当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
[多项选择]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝1000元”的涵义包括( )。
A. 当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B. 明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C. 当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
