更多"下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是( )。"的相关试题:
[单项选择]无风险套利机会存在的充分必要条件( )。
A. 初始净投资为零
B. 套利组合终值大于零
C. 套利组合期望值大于零
D. 以上说法均正确
[判断题]套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。
[多项选择]寻找套利机会
A. Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为1
B. Alpha策略又称“绝对收益策略”
C. Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的
D. Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
[多项选择]套利组合存在的可能性的条件有( )。
A. 套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合
B. 资产价格存在稳定性
C. 套利组合表现为能够产生正的收益率
D. 套利组合可以为零收益
[多项选择]关于套利交易，以下说法正确的有( )。
A. 套利行为有利于市场流动性的提高
B. 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
C. 价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多
D. 国际上绝大多数交易所都对自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
[单项选择]关于期货套利交易，下列说法正确的是( )。
A. 在期货市场和现货市场同时进行数量相等，方向相反的交易，以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵
B. 通常与套期保值交易结合在一起
C. 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，可通过买入现货，同时卖出相关期货合约而获利
D. 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，在两个市场上进行反向交易，以期价差趋于合理而获利
[多项选择]下列关于套利定价理论的说法正确的有( )。
A. 讨论资产的收益率如何受风险因素的影响
B. 认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素影响
C. 认为对于所有不同的资产来说，之所以有不同的预期收益，只是因为对同一风险因素的响应程度不同
D. 同时考虑了多种因素对资产收益率的影响
[单项选择]下列关于套利交易指令的说法，不正确的是( )。
A. 买入和卖出指令同时下达
B. 套利指令有市价指令和限价指令等
C. 套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D. 限价指令不能保证立刻成交
[单项选择]关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
A. 该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B. 该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xnbn=0
C. 该组合具有正的期望收益率，即x1E(r1)+x2E(r2)+…xnE(rn)＞0
D. 如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
[单项选择]关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是( )。
A. 期权的到期月份不同
B. 期权的买卖方向相同
C. 期权的执行价格不同
D. 期权的类型不同
[单项选择]下列选项中，关于套利交易指令，说法不正确的是( )。
A. 由于限价指令只有在价差达到所设定的价差时才可以成交，因此，使用该指令不能保证能够立刻成交
B. 买入和卖出指令同时下达
C. 套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D. 在指令种类上，套利者可以选择市价指令或限价指令
[单项选择]下列关于套利限价指令的说法错误的是______。
A. 套利限价指令指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交
B. 需要注明具体的价差
C. 不需注明具体的价差
D. 需注明买入、卖出期货合约的种类和月份
