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[多项选择]采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能可体现为( )。
A. 保证使得违约概率上升
B. 抵押使得违约损失率下降
C. 质押使得违约损失率下降
D. 保证使得违约损失率上升
E. 净额结算使得违约风险暴露上升
[多项选择]采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为( )的下降。
A. 违约概率
B. 风险资产回收率
C. 非违约概率
D. 违约损失率
E. 违约风险暴露
[单项选择]银行采用内部评级法高级法时,抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在( )的估值中。
A. 违约风险暴露
B. 违约概率
C. 预期损失率
D. 违约损失率
[多项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格的金融质押品包括( )。
A. 我国财政部发行的国债
B. 中国人民银行发行的票据
C. 其他国家主权发行的BB级别的债券
D. 评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具
E. 公开上市交易的可转换债券
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,合格保证的范围不包括( )。
A. 主权
B. 公共企业
C. 外部评级为B级的法人
D. 没有外部评级,但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测( )等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]违约定义是内部评级法的最重要定义,是估计以下信用风险参数的基础()。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约频率
D. 违约风险暴露
E. 违约损失