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[单项选择]操作风险度量方法不包括( )。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 统计法
[多项选择]关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。
A. 最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失
B. 敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
C. 波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
D. VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
[单项选择]资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。
A. 方差度量法
B. 收益预期范围度量法
C. 下跌概率法
D. 风险收益法
[多项选择]风险是由于不确定性引起的，在理财规划中，对于不同的风险使用不同的度量方法，下列指标中属于衡量总体风险大小的是（）。
A. β系数
B. 数学期望
C. 方差
D. 标准差
E. 变异系数
[多项选择]风险是由不确定性引起的，在理财规划中，对于不同的风险适用不同的度量方法，下列指标中属于衡量总体风险大小的是( )。
A. β系数
B. 数学期望
C. 方差
D. 标准差
E. 变异系数
[多项选择]资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。
A. 利用预期利率来估算
B. 利用各个证券回报率的历史数据来估算
C. 期权隐含参数法
D. 历史模型法
E. 随机模型法
[判断题]敏感性方法和波动性方法作为风险的度量没有指导意义。( )
[多项选择]下列属于单个证券的风险度量特性的是( )。
A. 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B. 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C. 实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D. 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
[判断题]夏普指数以基金β值作为风险度量指标，因而是一种单位风险收益率。（）
[多项选择]关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。
A. 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B. 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C. 实际中，可使用历史数据来估计方差
D. 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
[多项选择]发展水平的度量方法有( )。
A. 阿德尔曼与莫里斯的40个变量的指标体系
B. 联合国社会发展研究所提出的16项综合发展指标
C. 人类发展指数
D. 物质生活质量指标体系
E. 国民生产总值
[多项选择]对项目主要风险因素进行识别，采用( )等风险分析方法，分析项目的抗风险能力，评估风险的程度，研究提出防范和降低风险的对策措施。
A. 专家调查法
B. 风险因素取值评定法
C. 指数平滑法
D. 回归分析法
E. 概率分析法
[多项选择]对项目主要风险因素进行识别，采用（）等风险分析方法，分析项目的抗风险能力，评估风险的程度，研究提出防范和降低风险的对策措施。
A. 专家调查法
B. 风险因素取值评定法
C. 指数平滑法
D. 回归分析法
E. 概率分析法
[单项选择]在各种风险管理方法中，损失控制是主要针对( )而采取的风险管理方法。
A. 在行为过程中从事某些危险活动
B. 个人或家庭不愿放弃某种行为也不愿转移风险
C. 对一种风险的回避可能会带来另一种风险的增加
D. 可能发生的经济损失
