更多"关于计算VaR值的参数选择，下列说法错误的有( )。"的相关试题:
[多项选择]下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有( )。
A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
[多项选择]下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
[多项选择]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是 ( )。
A. 用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B. 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C. 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D. 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E. 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
[多项选择]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能计量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险计量的结果受制于历史周期的长度
E. 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
[多项选择]下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
