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[多项选择]下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。
A. 二项式定价模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
[多项选择]1979年，( )提出二项式模型，以一种更为浅显易懂的方式导出期权定价模型，并使之更具有可操作性。
A. Rubinstein
B. Ross
C. Cox
D. Myron Scholes
E. Fisher Black
[多项选择]下列关于资本资产定价模型局限性表述正确的有______。
A. 对于一些新兴的行业β值难以估计
B. 依据历史资料计算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C. 它是建立在一系列的假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大的偏差
D. 描述了风险与收益之间的数量关系
E. 首次将对“高收益伴随着高风险”的直观认识用简单的关系式表达出来
[多项选择]下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是( )。
A. 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B. 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C. 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D. 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
[多项选择]1979年，( )提出二项式模型。
A. Rubinstein
B. Ross
C. Cox
D. Myron Scholes
[单项选择]下列关于普通股发行的定价方法表述正确的是( )。
A. 市盈率法根据发行前每股收益和二级市场平均市盈率确定普通股发行价格
B. 净资产倍率法根据发行前每股净资产账面价值和市场所能接受的溢价倍数确定普通股发行价格
C. 现金流量折现法根据发行前每股经营活动净现金流量和市场公允的折现率确定普通股发行价格
D. 现金流量折现法适用于前期投资大、初期回报不高、上市时利润偏低企业的普通股发行定价
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多项选择]资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于（）。
A. 资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B. 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C. 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D. 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
[单项选择]下列关于网状模型的表述中，错误的是( )。
A. 网状模型可以表示非树型结构
B. 网状模型中一个结点可以有多个父结点
C. 在两个结点问只能有一种联系
D. 网状数据库模型的典型代表是DBTG系统
[多项选择]下列关于转让定价和转让定价税制的表述中，正确的有( )。
A. 利用转让定价在跨国关联企业之间进行收入费用分配以及利润的转移是跨国公司国际避税最常用的手段之一
B. 世界转让定价税制发展的一个重要趋势是从事先约定向事后调整延伸，预约定价协议的实施范围开始缩小
C. 转让定价税制适用于国内公司与国外关联公司间的商品交易、资产转让、提供劳务和贷款等行为，不适用于个人
D. 转让定价税制不仅适用于国内母公司或子公司同它设立在国外的子、母公司间的交易，也适用于形式上通过第三者中介，而实质上是关联公司间的交易
[多项选择]关于资本资产定价模型，以下分析正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔值是1
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]关于二叉树期权定价模型，下列说法正确的有( )。
A. 建立了期权定价数值算法的基础
B. 解决了欧式期权的定价问题
C. 模型以期权到期日为起点
D. 模型模拟到期目标的资产的可能价格及其概率并确定期权的当前价值
E. 需要计算期权的期望值并进行贴现
F. 模型在国外比较适用，我国暂不具备使用条件
