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[多项选择]关于衡量投资方案风险的下列说法中正确的( )。
A. 预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越小
B. 预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越大
C. 预期报酬率的标准差越大,投资风险越大
D. 预期报酬率的变异系数越大,投资风险越大
[多项选择]关于衡量投资方案风险的下列说法中,正确的有( )。
A. 预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越小
B. 预期报酬率的概率分布越窄,投资风险越大
C. 预期报酬率的标准差越大,投资风险越大
D. 预期报酬率的变异系数越大,投资风险越大
[单项选择]关于风险调整后收益衡量指标,下列说法错误的是( )。
A. 通常特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好
B. 当夏普指数同为正值时,夏普指数越高越好
C. 当詹森指数大于零时,说明基金经理通过主动管理战胜了市场
D. 特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
[多项选择]关于风险的衡量下列说法正确的是______。
A. 可以采用资产的预期收益率衡量风险
B. 如果两个方案进行比较,则标准离差大的方案风险一定大
C. 如果两个方案进行比较,则标准离差率大的方案风险一定大
D. 预期收益率不同的方案之间的风险比较只能使用标准离差率指标
E. 在风险不同的情况下,资产的预期收益率可能相同
[多项选择]关于三大经典风险调整衡量方法的区别与联系,说法正确的是( )。
A. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上可能不一致
B. 夏普指数与特雷诺指数衡量的对象不同,但二者对风险的计量相同
C. 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D. 夏普指数与特雷诺指数只用整个时期全部变量的平均收益率
[多项选择]关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是()。
A. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B. 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C. 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D. 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
[多项选择]下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。
A. 夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B. 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C. 特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D. 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
[单项选择]关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( )。
A. 一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B. 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C. 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
D. 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行