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[多项选择]为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括（）步骤。
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[多项选择]为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VAR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤（）
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模型
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[多项选择]为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果分析模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤（）
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模型
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[单项选择]量化风险可能是风险管理过程中最困难的部分，它量化了______。
A. 风险的经营影响
B. 风险对利益相关者的影响
C. 风险的财务影响
D. 风险对企业整体的影响
[单项选择]VaR方法是( )开发的。
A. 联合投资管理公司
B. JPMorgan
C. 费纳蒂
D. 米勒
[多项选择]根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。对于可缓释的操作风险，商业银行可以通过( )等方式将其缓释。
A. 购买保险
B. 调整业务规模
C. 制定应急和连续营业方案
D. 业务外包
E. 加强内部控制
[多项选择]国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，包括( )。
A. VaR模型
B. Risk Metrics+，CreditMetrics模型
C. 高级计量法
D. KMV模型
E. 以上皆是
[多项选择]下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。
A. 资产定价模型
B. RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C. 高级计量法
D. KMV模型
E. VAR模型
[多项选择]用于量化企业利率风险敞口的最常见的风险计量系统是( )。
A. 净资本模拟模型
B. 经济估价或持续时间模型
C. 净收益模拟模型
D. 重新定价期限差距报告
[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
