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[多项选择]下列关于VaR的说法，正确的有( )。
A. 均值VaR度量的是资产价值的相对损失
B. 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失
C. 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
D. 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
E. VaR只用做市场风险计量与监控
[多项选择]下列关于VAR的说法，正确的有（）。
A. 均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B. 均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C. 零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D. 零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E. VAR只用做市场风险计量与监控
[多项选择]关于VaR法，以下说法正确的有( )。
A. 它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B. 提供了一个统一的方法来测量风险
C. 使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D. 简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
[多项选择]关于VaR方法，以下说法正确的有( )。
A. 它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B. VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
C. 使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D. VaR方法只可用于一种不同的金融产品
[多项选择]关于VaR的描述，下列说法不正确的是( )。
A. 风险价值与损失的任何特定事件相关
B. 风险价值是以概率百分比表示的价值
C. 风险价值是指可能发生的最大损失
D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失
E. 风险价值不是以概率百分比表示的价值
[多项选择]关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。
A. VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B. VaR指标包括VaB和VaW
C. VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
D. VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
E. 更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
[多项选择]下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。
A. 如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%
B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长一些
E. 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
