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[多项选择]信用风险组合模型包括( )。
A. Credit Monitor模型
B. Credit Metrics模型
C. Credit Portfolio View模型
D. Credit Risk+模型
E. VaR模型
[多项选择]目前,国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A. Credit Risk+模型
B. Credit Metrits模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. KMV的Credit Monitor模型
E. Credit Portfolio View模型
[多项选择]目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。
A. CreditMetrics模型
B. ZETA模型
C. Credit Risk+模型
D. MP模型
E. Credit Portfolio View模型
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有( )。
A. CreditMetrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C. CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D. CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E. CreditRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
[单项选择]在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A. CreditMetrics模型
B. Credit Portf01io VJew模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. KMV模型
[单项选择]贷款组合的信用风险包括()。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险,又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
[多项选择]运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。
A. 根据经验或相关性分析,确定某一类别借款人的信用风险的相关变量,模拟出特定形式的函数
B. 利用历史数据进行回归分析,得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C. 将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值,作为决策是否贷款的标准
D. 在使用模型的过程中,不断根据新获得的数据对模型进行修正
E. 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
[多项选择]信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险,并将借款人的归类于不同的风险等级,对法人客户而言,可观察到的特征变量包括()。
A. 收入
B. 资产
C. 现金流量
D. 财务比率
E. 年龄