更多"资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12"的相关试题:
[单项选择]如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为( )。
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[单项选择]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A. 大于零
B. 等于零
C. 等于两种证券标准差的和
D. 等于1
[单项选择]除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将( )各股票标准差的加权平均。
A. 小于
B. 大于
C. 小于等于
D. 大于等于
[单项选择]如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。
A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均可
D. 均不选择
[单项选择]已知甲乙两种证券，甲的预期报酬率为5%，标准差是10%；乙的预期报酬率为18%，标准差是12%，则下列说法中正确的是( )。
A. 甲证券的风险小于乙证券的风险
B. 甲证券的风险大于乙证券的风险
C. 甲证券的绝对风险较大，相对风险较小
D. 乙证券的绝对风险较大，相对风险较小
[单项选择]假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%，B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为______。(答案取最接近值。)
A. 49%
B. 51%
C. 45%
D. 55%
[多项选择]A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
[单项选择]
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为：-0.5。
根据案例回答下列问题。
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为（）。
A. 12.18%
B. 10.39%
C. 17.80%
D. 21.83%
[单项选择]对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为( )。
A. 1
B. -1
C. 0
D. 2
[单项选择]假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是______。
A. 该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
B. 该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
C. 投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
D. 如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
[单项选择]假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（）。
A. 10%
B. 13%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的预期收益率为10%，标准差为16%；B的预期收益率为8%，标准差为12%。可知用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率将为（）。
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[多项选择]股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。
A. 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
B. 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
C. 股票A的总风险比股票B的总风险大
D. 股票A的总风险比股票B的总风险小
