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[多项选择]压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有( )。
A. 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
B. 帮助商业银行重估模型假设
C. 提供商业银行对自身风险特征的理解
D. 评估商业银行在盈利性和流动性两方面承受压力的能力
E. 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
[单项选择]压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术,主要分为敏感性分析和( )两种方法。
A. 情景分析法
B. 分解分析法
C. 失误数分析法
D. 专家判断分析法
[多项选择]同传统风险管理方法相比较,现代风险管理强调采用 VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其优势主要表现在( )。
A. VaR给出了最坏情景下的损失
B. VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
C. VaR考虑了不同组合的风险分散效应
D. VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理
[单项选择]( )是一种评价有关风险的数据对风险管理有用程度的一种技术,它包括检查人们对风险的了解程度,以及风险数据的精确性、可靠性和完整性。
A. 风险概率评价
B. 风险影响评价
C. 风险数据质量分析
D. 风险紧迫性评价
[单项选择]从______看,保险是一种风险管理的方法,或是一种风险转移的机制。
A. 法律角度
B. 风险管理角度
C. 经济管理角度
D. 合同关系角度
[多项选择]在商业银行对其流动性风险进行管理时,( )可作为压力测试的假设情况。
A. 存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B. 市场收益率提高/降低50%
C. 持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D. 重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E. CDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
[单项选择]经济单位或个人自己承担全部风险成本的一种风险管理方法是( )。
A. 避免
B. 抑制
C. 转移
D. 财务法中的一种
[多项选择]全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导的新型管理模式,其体现了( )。
A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理过程
D. 全新的风险管理方法
E. 全员的风险管理文化
[单项选择]建设工程项目风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险等。下列风险因素中属于技术风险的是()。
A. 事故防范计划
B. 人身安全控制计划
C. 工程物资
D. 一般技工的能力
[单项选择]()的风险主要包括管理风险和技术风险。
A. 中国期货业协会
B. 期货交易所
C. 客户
D. 期货公司
[单项选择]工程保险属于工程风险处理技术中( )风险的一种。
A. 回避
B. 抑制
C. 自留
D. 转移
[单项选择]应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试()
A. 蒙特卡罗模拟
B. 历史模拟
C. 情景分析法,并结合专家意见
D. 以上都不对