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[多项选择]根据《巴塞尔新资本协议》,使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统,其中包括()。
A. 债务人评级
B. 债项评级
C. 不良贷款评级
D. 贷款评级
E. 客户评级
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》的规定,使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统,其中第一维是客户评级,第二维是( )。
A. 债务人评级
B. 债项评级
C. 不良贷款评级
D. 贷款评级
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测( )等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限
[多项选择]《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测( )等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 违约原因
E. 期限