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[多项选择]下列关于违约损失率估计的说法，正确的有( )。
A. 违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B. 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C. 应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D. 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E. 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该债项的利率折现，估计其净现值
[多项选择]关于违约损失率的计算，以下说法正确的有( )。
A. 计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种
B. 市场价值法又分为市场法和隐含市场法
C. 所有关于回收率方面的经验研究结果都是示意性的
D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应
E. 以上说法都不正确
[多项选择]对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。
A. 指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C. 估计违约损失率的损失是经济损失
D. 其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险
E. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
[单项选择]在债项评级中，违约损失率（LGD）的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是（）。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和
B. 客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[多项选择]下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。
A. 计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B. 可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C. 《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50%
D. 对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E. 计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
[单项选择]假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。
A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%
[单项选择]下列关于违约损失率叙述有误的是( )。
A. 违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
B. 违约损失率应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度
C. 违约损失率估计应依据对抵(质)押品市值的估计为基础
D. 计量违约损失率的方法有市场价值法和回收现金流法
[单项选择]违约概率为2%，违约损失率为10%，则预期损失率为( )。
A. 5%
B. 6%
C. 3%
D. 0.2%
[多项选择]下列关于违约的说法，正确的有( )。
A. 违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
B. 我国大多数商业银行以“贷款三级分类”作为信用风险管理的主要手段
C. 违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D. 体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念
E. 1988年《巴塞尔资本协议》给出了违约定义
[多项选择]下列关于违约的说法，正确的是( )。
A. 违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
B. 目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
C. 违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D. 体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念
E. 1988年《巴塞尔资本协议》给出了违约的定义
[多项选择]关于违约概率和违约频率以下说法正确的是( )。
A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B. 违约概率和违约频率是同一个概念
C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D. 不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的
E. 违约频率即通常所称的违约率
