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[多项选择]随着（）增加，美式看涨期权和美式看跌期权的价格都将上涨。
A. 到期期限
B. 标的资产价格
C. 无风险利率
D. 波动率
[多项选择]某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。
A. 平仓
B. 行权
C. 收益3700港元
D. 收益4200港元
[多项选择]某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是（）点。
A. 11000
B. 11500
C. 10000
D. 10500
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[单项选择]
下列金融期权属于实值期权的是（）。
Ⅰ.看涨期权协定价格低于金融工具市场价格
Ⅱ.看涨期权协定价格高于金融工具市场价格
Ⅲ.看跌期权协定价格低于金融工具市场价格
Ⅳ.看跌期权协定价格高于金融工具市场价格
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅳ
[判断题]欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。
[单项选择]假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。关于Delta值，下列说法不正确的是（）。
A. 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
B. 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大
C. Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要
D. Delta的取值可以是负值
[多项选择]看涨期权赋予期权购买者（）。
A. 有买入的权利
B. 有卖出的权利
C. 有选择是否履行期权合约的权利
D. 有选择是否放弃履行期权合约的权利
[单项选择]某小麦期货合约的价格为3.30美分／蒲式耳，看涨期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳，则该看涨期权的内涵价值（）。
A. 等于零
B. 为负值
C. 为正值
D. 可能为正值，也可能为负值
[单项选择]假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）元。
A. 2.0
B. 2.2
C. 2.4
D. 2.8
[单项选择]按期权的权利来划分，期权主要有看涨期权、看跌期权和（）。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看平期权
D. 双向期权
[单项选择]买入看涨期权，（）。
A. 是预期市场未来下跌的操作行为
B. 最大收益为期权费用
C. 损失可能无限大
D. 当标的物价格为执行价格与期权费之和时，达到盈亏平衡
[单项选择]卖出看涨期权，（）。
A. 最大利润是标的资产的市场价格
B. 最大损失是标的资产的市场价格和执行价格之差
C. 从理论上讲，损失无限
D. 最大损失是标的资产的执行价格
[判断题]期权是对冲基金的主要操作工具,包括看涨期权和看跌期权。 ( )
A.正确
B.错误
[单项选择]在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是（）。
A. 零
B. 无穷大
C. 权利金
D. 标的资产的市场价格
[判断题]按照合约所规定的展约时间的不同，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。（）
