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[单项选择]以下选项不属于多因素模型和单因素模型的共同性质的是( )。
A. 投资分散化导致因素风险平均化
B. 投资分散化大大减少了非因素风险
C. 无风险借贷的有效集就是对资本市场收益与风险关系的反映
D. 对于处于良好投资分散化的证券组合，非因素风险将毫无意义
[多选题]通用无线传播模型和以下因素有关系:
A.UE天线高度
B.基站与UE的距离
C.基站天线下倾角
D.基站天线高度
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套制定价模型
[单项选择]根据弹性价格货币模型，以下因素的变动不会导致汇率变动的是( )。
A. 本国相对于外国的预期通货膨胀率
B. 本国相对于外国的名义货币供应量
C. 本国相对于外国的实际国民收入
D. 本国相对于外国的实际利率
[单项选择]以下因素有利于维系生态系统平衡的是（）
A. 物种丰富
B. 自然界发生异常变化
C. 控制工业"三废"
D. 控制农药的使用和管理
E. 环境的自净作用
[多项选择]以下关于资产配置组合模型的说法错误的有（）。
A. 安全性、稳定性最佳的是哑铃形组合
B. 安全性很高，很适合成熟市场的是纺锤形组合
C. 稳定性差，风险度高的是梭镖形组合
D. 投资力度强，冲击力大的是金字塔形组合
E. 比较平衡的是纺锤形组合
[单项选择]多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化．然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. CredirMetric模型
B. CreditRisk+模型
C. CreditPortfolioView模型
D. KMV模型
[单项选择]疾病因素模型将因素分为如下两个层次（）。
A. 可预防因素和不可预防因素
B. 外围的远因和致病机制的近因
C. 生物学因素和非生物学因素
D. 宿主因素和环境因素
E. 危险因素和保护因素
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B. CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C. CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D. CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E. CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
[单选题]升高温度时,化学平衡向()方向移动。降低温度时,平衡向()方向移动。
A.吸热、放热
B.吸热、吸热
C.放热、吸热
[单项选择]在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（）。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
[多项选择]在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有（）。
A. 无风险收益率
B. 市场组合的平均收益率
C. 特定股票或股票组合的β系数
D. 投资者要求的收益率
E. 通货膨胀
[单项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]考虑两个因素的多因素APT模型。因素1和因素2的风险溢价分别为5%和3%，无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的β值为0.8。那么股票A对因素2的β值为 ( )
A. 1.33
B. 1.5
C. 1.67
D. 2.00
[单项选择]影响平衡的外界因素不包括（）
A. 支撑面大小
B. 重心的高低
C. 前庭功能是否受损
D. 支撑面材料
E. 有无外力作用
