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[单项选择]以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 没有交易费用和税收
B. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C. 存在无风险套利机会
D. 在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
[单项选择]以下选项中不符合资本资产定价模型的基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场不存在交易成本
C. 投资者的预期不完全一致
D. 投资者的卖空行为无任何限制
[单项选择]以下叙述不符合资本资产定价模型基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场存在交易成本
C. 资产单位可以无限可分
D. 投资者对资本市场的预期完全一致
[多项选择]转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括( )。
A. 股票现行价格可被自由买进或卖出
B. 期权是美式期权
C. 在期权到期日前，股票无股息支付
D. 股票的价格变动服从正态分布
[单项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括( )。
A. 股票或期权的买卖没有交易成本
B. 短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变
C. 不允许卖空
D. 看涨期权只能在到期日执行
[多项选择]二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。
A. 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. 投资者都是价格的接受者
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[多项选择]下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）。
A. 标的股票不发放股利
B. 交易成本和所得税税率为零
C. 期权为欧式期权
D. 标的股价接近正态分布
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分，交易连续
D. 有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设( )。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E. 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
[单项选择]以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是( )。
A. 所有的投资者都是风险中立者
B. 资本市场不存在交易成本
C. 资本市场是完全竞争的市场
D. 投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷
