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发布时间:2024-02-04 02:48:26

[单项选择]市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是( )。
A. 资本价值
B. 风险价值
C. 资产价值
D. 信用价值

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[多项选择]风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础,国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。 ( )属于商业银行可以采取的风险计量方法。
A. 因果关系分析
B. VaR分析
C. 敏感性分析
D. 情景分析
E. 压力测试分析
[多项选择]市场风险内部模型法的局限性在于( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C. 通常只能计量交易业务中的市场风险,不能计量非交易业务中的市场风险
D. 开发内部模型成本太高
E. 内部模型计算太烦琐,容易出错
[单项选择]市场风险内部模型法的局限性不包括()。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 
C. 只能计量交易业务中的市场风险 
D. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
[单项选择]对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A. 流动性风险损失
B. 操作风险损失
C. 信用风险损失
D. 以上都不对
[单项选择]商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
A. 市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D. 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
[单项选择]全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础是( )。
A. 风险识别
B. 风险监测
C. 风险计量
D. 风险控制

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