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[单项选择]内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的()。
A. 违约损失率
B. 违约的风险暴露
C. 违约的期限
D. 违约概率
[多项选择]下列选项关于内部评级法(IRB)和内部评级体系(IRS)说法正确的是( )。
A. 内部评级法IRB是用于外部监管的计算资本充足率的方法
B. 内部评级法IRB由各国商业银行可根据实际情况决定是否实施
C. 内部评级体系IRS要求各商业银行必须给予实施
D. 内部评级法IRB是风险计量/分析的核心工具
E. 内部评级体系IRS是银行进行风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
[单项选择]下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。
A. 可以分为初级法和高级法两种
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
[单项选择]按照《巴塞尔新资本协议》,下列选项关于内部评级法IRB说法不正确的是( )。
A. 用于外部监管的计算资本充足率的方法
B. 各国商业银行可根据实际情况决定是否实施
C. 不同于内部评级体系IRS
D. 是风险计量/分析的核心工具
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是()。
A. 非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B. 非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C. 资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D. 期限调整随期限增加而调整幅度增大
[单项选择]内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。
A. 每一等级客户的违约概率
B. 每一等级债项的违约概率
C. 既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率
D. 以上都不对