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[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;乙证券的预期报酬率为16%,标准差为19%,两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%,乙证券的投资比例为30%,该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。
A. 13.2%和14.65%
B. 16.4%和14.65%
C. 13.2%和16.4%
D. 16.4%和13.2%
[多项选择]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A. 最低的预期报酬率为6%
B. 最高的预期报酬率为8%
C. 最高的标准差为15%
D. 最低的标准差为10%
[多项选择]A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
[单项选择]X证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,Y证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,两种证券的相关系数为0.25,若各投资50%,则该投资组合的标准差为()。
A. 9.08%
B. 16.22%
C. 12.88%
D. 15.82%
[多项选择]股票A的报酬率的预期值为10%,标准差为25%,贝他系数为1.25,股票B的报酬率的预期值为12%,标准差为15%,贝他系数为1.5,则有关股票A和股票B风险的说法正确的有()。
A. 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大
B. 股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小
C. 股票A的总风险比股票B的总风险大
D. 股票A的总风险比股票B的总风险小
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和 20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%