更多"在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。"的相关试题:
[单项选择]在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A. 假定为常数
B. 假定为一个随时间变化的函数
C. 蒙特卡罗模拟
D. 期权定价模型
[单项选择]《贷款风险分类指导原则》采用贷款风险分类方法，按风险程度，将贷款划分为五类，即正常、关注、次级、可疑、（）。
A. 危险
B. 无期
C. 坏账
D. 损失
[单项选择]A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平，下列统计方法最合适的是（）。
A. 均匀分布
B. 二项分布
C. 正态分布
D. 离散分布
[单项选择]Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A. 保险学的精算理论
B. 默顿期权定价理论
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
[单项选择]采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。
A. Credit Risk模型
B. Credit Monitor模型
C. Credit Metrics模型
D. Credit Portfolio View模型
[多项选择]下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。
A. 违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法
B. 采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布
C. 斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础
D. 违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积
E. 常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等
[单项选择]下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。
A. 债务人所处行业颁布新的要求更高的环保标准
B. 银行贷款利率提高
C. 债务人所在地区经济下滑
D. 债务人投资项目发生重大损失
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
