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[多项选择]下列属于资本资产定价模型假设条件的有（）。
A. 市场中每一位投资者都不具备“做市”的力量
B. 投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷
C. 市场环境不存在摩擦
D. 投资者对未来的风险和收益都有相同的估计
[单项选择]下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 证券市场的风险波动强度不大
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括( )等。
A. 信息在市场中自由流动
B. 不考虑对红利、股息和资本利得的征税
C. 不考虑交易成本
D. 在借贷和卖空上没有限制
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括( )。
A. 资本市场没有摩擦
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[多项选择]资本资产定价模型(CAPM)建立在一系列假设条件之上。这些假设可概括为：( )。
A. (A) 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B. (B) 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. (C) 资本市场没有摩擦
D. (D) 所有资产都可以在市场上买卖
E. (E) 存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
[多项选择]与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
[多项选择]在资本资产定价模型的假设中，哪些假设是对投资者的规范( )
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场存在摩擦
