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[单项选择]( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 指数化策略
[单项选择]( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 以上三种均可
[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限( )。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[单项选择]假设有两种债券，债券A的到期期限为6年，息票率为5%，到期收益率为8%；债券B的到期期限为6年，息票率和到期收益率均为8%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。那么，债券A的理论价格( )。
A. 小于债券B的面值
B. 大于债券B的面值
C. 等于债券B的面值
D. 等于债券B的理论价格
[单项选择]假设有两种国债券，债券A的到期期限为5年，息票率为6%；债券B的到期期限为5年，息票率为3%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上讲，当市场利率发生变化时，( )。
A. 无法比较债券B和债券A的价格变化幅度的大小
B. 债券B的价格变化幅度等于债券A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于债券A的价格变化幅度
D. 债券B的价格变化幅度小于债券A的价格变化幅度
[单项选择]在其他条件不变的情况下，债券到期期限越长，市场利率变动所导致的价格波动幅度( )。
A. 越大
B. 不变
C. 越小
D. 不一定
[单项选择]小李5年前买了某债券，期限10年，面值1000元，每半年付息一次，票面利率5。8%，若该债券到期收益率为4。9%，则小李可将该债券出售获得（ ）元。
A. 1990．15
B. 1039．49
C. 1368．79
D. 1667．76
[单项选择]包含不同期限的债券投资组合直接使用加权平均收益率（）准确反映该投资组合的真实价值。
A. 能
B. 不能
C. 不能判断
D. 都不正确
[单项选择]债券的基本要素包括（）。①到期期限②息票利率③投资风险④票面价值
A. ①②
B. ①②③
C. ①②④
D. ①③④
[单项选择]某债券面值100元，年票面收益率10%，一年付息一次，当前债券市价为95元，期限为2年，则该债券到期收益率为( )。
A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%
[单项选择]某债券市场的债券收益率曲线呈水平，即短期利率与长期利率相一致，则根据利率期限结构理论中的期限选择理论，可知( )。
A. 预期未来短期利率将大幅上升
B. 预期未来短期利率将保持不变
C. 预期未来短期利率将小幅上升
D. 预期未来短期利率将小幅下降
