更多"如果债券管理人将息票利率、到期期限与信用风险都相同，而只有到期收益率不"的相关试题:
[单项选择]考虑一个5年期债券，息票利率为10%，但现在的到期收益率为8%，如果利率保持不变，一年后此债券的价格会( )。
A. 更高
B. 更低
C. 不变
D. 等于面值
[单项选择]到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将（），利率敏感性将（）。
A. 变长；增加
B. 变长；减少
C. 缩短；增加
D. 缩短；减少
[单项选择]某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，而且按到期收益率为8%定价。如果到期收益率增至9.5%，估计因凸性而导致价格变动( )。
A. 1.08%
B. 1.35%
C. 2.48%
D. 7.35%
[单项选择]债券价格、必要收益率与息票利率之间存在( )的关系。
A. 息票利率小于必要收益率，债券价格高于票面价值
B. 息票利率小于必要收益率，债券价格小于票面价值
C. 息票利率大于必要收益率，债券价格小于票面价值
D. 息票利率等于必要收益率，债券价格不等于票面价值
[单项选择]某浮动利率债券的息票利率为LIBOR+50基点。假定LIBOR为5%，则浮动利率债券的息票利率为（）。
A. 5.05%
B. 5.25%
C. 5.5%
D. 6%
[单项选择]假设有两种债券，债券A的到期期限为6年，息票率为5%，到期收益率为8%；债券B的到期期限为6年，息票率和到期收益率均为8%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。那么，债券A的理论价格( )。
A. 小于债券B的面值
B. 大于债券B的面值
C. 等于债券B的面值
D. 等于债券B的理论价格
[单项选择]如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，则期限较长的债券的价格折扣或升水( )。
A. 较小
B. 较大
C. 一样
D. 不确定
[单项选择]如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，则期限较短的债券的价格折扣或升水会( )
A. 较小
B. 较大
C. 一样
D. 不确定
[单项选择]除期限外，如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，那么价格折扣或升水较小的债券一般是两者中( )的那个债券。
A. 期限较长
B. 发行较早
C. 期限较短
D. 发行较晚
[单项选择]除期限外，如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，那么价格折扣或升水较小的债券一般是( )。
A. 两者中期限较长的债券
B. 两者中发行较早的债券
C. 两者中期限较短的债券
D. 两者中发行较晚的债券
[单项选择]某5年期、息票率为10%的债券，当前的到期收益率为8%。如果利率保持不变，那么，1年后该债券的价格将：
A. 更低
B. 更高
C. 相同
D. 不能决定
[单项选择]当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ( )
A. 96.87元
B. 98.26元
C. 99.83元
D. 99.99元
[单项选择]一张5年期的债券，面值100元，息票率8%，到期收益率6%。当利率上升时，该债券的久期将（）。
A. 增加
B. 减少
C. 先减少，再增加
D. 先增加，再减少
[单项选择]一种息票率为6%、每年付息两次、凸度为120的债券按面值的80%出售，到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9.5%，则凸度对其价格变动比例的贡献有多大 ( )
A. 1.08%
B. 1.35%
C. 2.48%
D. 7.35%
