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[单项选择]违约风险模型考察的是( )受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。
A. 债券收益
B. 投资收益
C. 实际收益
D. 预期收益
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法,下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A. 假定为常数
B. 假定为一个随时间变化的函数
C. 蒙特卡罗模拟
D. 期权定价模型
[单项选择]在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是()。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 信用评分模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]计算违约风险暴露时,如果客户已经违约,那么相应的违约风险暴露为( )。
A. 违约时的债务账面价值
B. 违约时债务的市场价值
C. 以上任何一种都可以
D. 以上都不对
[单项选择]目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括()。
A. Credit Monitor模型
B. Credit Risk+模型
C. 死亡率模型
D. RiskCalc模型
[单项选择]在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。
A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性
[单项选择]公司债券的违约风险一般通过( )表示。
A. 客户等级
B. 信用评级
C. 债项评级
D. 投资等级
[单项选择]A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时,采用风险管理模型,A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水平,下列统计方法最合适的是()。
A. 均匀分布
B. 二项分布
C. 正态分布
D. 离散分布