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[单项选择]当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将( );市场利率下降,银行净值将( )。
A. 上升 上升
B. 下降 下降
C. 上升 下降
D. 下降 上升
[单项选择]在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。当市场利率上升时,银行的市场价值将( );当市场利率下降时,银行的市场价值将( )。
A. 增加,增加
B. 减少,减少
C. 增加,减少
D. 减少,增加
[单项选择]当久期缺口Dgop>0时,利率上升将导致银行股权价值( )。
A. 不变
B. 下降
C. 增加
D. 无法判断
[单项选择]银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险,下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
A. 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B. 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C. 银行资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,即利率风险越大
D. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
[单项选择]商业银行存在负债敏感型缺口,当市场利率上升时,银行的净利息收入将()。
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性( )。
A. 增强
B. 减弱
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]当出现资产敏感型缺口时,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A. 无法判断
B. 下降
C. 上升
D. 不变
[单项选择]当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性会( )。
A. 增强
B. 减弱
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会()。
A. 增强
B. 减弱
C. 不变
D. 无关
[单项选择]当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度( ),流动性也随之( )。
A. 小,减弱
B. 大,减弱
C. 小,加强
D. 大,加强
[多项选择]某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升到10%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
A. 下降2.11%
B. 下降2.50%
C. 下降2.22元
D. 下降2.625元
E. 上升2.625元
[单项选择]某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算。该债券价格()。
A. 上涨2.96%
B. 下跌2.96%
C. 上涨3.20%
D. 下跌3.20%
[单项选择]在理财期间,市场利率上升,但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高。这是理财产品面临的( )。
A. 流动性风险
B. 政策风险
C. 市场风险
D. 法律风险