更多"假设A证券的标准离差是10%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的"的相关试题:
[单项选择]假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。
A. 0.7936%
B. 11.2%
C. 1.2%
D. 1.36%
[单项选择]假设A证券的标准离差是10%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.5，在投资组合中A占的比例为40%，B占的比例为60%，则AB投资组合收益率的标准离差为( )。
A. 14.42%
B. 10%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为( )。
A. 15%
B. 24%
C. 无法计算
D. 1.6%
[单项选择]假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为（）。
A. 11.79%
B. 0.53
C. 0.50
D. 1.36%
[单项选择]已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
[多项选择]该企业经营收益的标准离差为（），标准离差率为（）。
A. 522.02
B. 520.20
C. 49.72%
D. 47.92%
[单项选择]两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
A. 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C. 两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D. 其投资组合的机会集是一条曲线
[单项选择]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于：
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
