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[单项选择]针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. 高级计量法
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（）。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]针对信用风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项不正确的是( )。
A. RiskMetrics
B. credMetrics
C. KMV
D. VaR
[单项选择]下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是（）。
A. 敏感性分析
B. 压力测试
C. 分解分析
D. 情景分析
[多项选择]为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括( )步骤。
A. 定义操作风险并分类
B. 文件证明和收集数据
C. 建立模
D. 重新进行数据收集
E. 确定模型并实施
[单项选择]下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是( )。
A. 专家判断法
B. 违约概率模型
C. 信用评法
D. Logit模型
[单项选择]为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用( )对操作风险进行计量。
A. VaR技术
B. 现金分析法
C. 系统分析法
D. 久期分析法
[单项选择]商业银行必须能够证明或者表明，它所采用的这种操作风险计量方法已经充分的考虑到了一些潜在的较为严重的概率分布，也就是说，无论采用哪种方法，商业银行必须表明操作风险计量方法与信用风险的内部评级法具有相当的稳健标准。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法（）的相关要求。
A. 定性标准
B. 资格要求
C. 定量标准
D. 内外部数据要求
[单项选择]银行业较早采用的利率风险计量方法是( )。
A. 久期分析
B. 缺口分析
C. 风险分析
D. 外汇敞口分析
[单项选择]银行业较早采用的汇率风险计量方法是( )。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值分析
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
