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[单项选择]当标的资产与利率呈正相关时，期货价格与远期价格的关系是( )。
A. 期货价格低于远期价格
B. 期货价格等于远期价格
C. 期货价格高于远期价格
D. 无法确定
[单项选择]当无风险利率恒定且标的资产与利率负相关时( )。
A. 期货价格低于远期价格
B. 期货价格高于远期价格
C. 期货价格等于远期价格
D. 二者之间的关系无法确定
[单项选择]期货价格收敛于标的资产的现货价格的实现机制是( )。
A. 商品套购行为
B. 套汇行为
C. 套利行为
D. 政府干预
[单项选择]已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。
A. 89美元
B. 96美元
C. 165美元
D. 187美元
[单项选择]如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。
A. 平价期权
B. 价内期权
C. 价外期权
D. 买方期权
[单项选择]一份看跌期权的标的资产的市场价格大于执行价格，则该期权是：
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 不一定
[单项选择]一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系式是 ( )。
A. 协定价格与标的资产市场价格差距越大，时间价值就越小
B. 协定价格与标的资产市场价格的差额，就等于时间价值
C. 时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定价格就越高
D. 协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价格就越低
[单项选择]对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为( )元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。
A. 12.58
B. 13.90
C. 13.99
D. 14.28
[单项选择]如果标的资产的系统性风险小于零，则期货价格与预期的未来现货价格之间的关系是( )。
A. 期货价格小于预期的未来现货价格
B. 期货价格大于预期的未来现货价格
C. 期货价格等于预期的未来现货价格
D. 二者之间的关系不能确定
[单项选择]看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在￡时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A. St-x
B. (St-x)×m
C. (x-St)×m
D. x-St
[单项选择]看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St(下标)，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A. St-x
B. (St-×m
C. 0
D. x-St(
[单项选择]当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，叫做( )。
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
