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[单项选择]下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是()。
A. 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B. 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
[多项选择]关于久期的说法正确的有( )。
A. 久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
B. 久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
C. 久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
D. 一般情况下,债券的到期期限总是大于久期
[单项选择]下列关于久期的说法正确的是( )。
A. 零息债券的久期等于它的持有时间
B. 当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
C. 当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而减少
D. 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性也较低
[单项选择]利用麦考利久期(或修正的久期)来考查债券收益率变动与债券价格变动之间的关系,只是一种近似计算,这是因为( )。
A. 久期计算没有考虑连续复利的影响
B. 久期计算没有考虑息票率的影响
C. 久期计算没有考虑债券凸度的影响
D. 久期计算没有考虑债券到期时间的影响
[多项选择]关于久期,下列说法正确的有( )。
A. 是债券期限的加权平均数
B. 一般情况下,债券的到期期限总是大于久期
C. 久期与息票利率呈相反的关系
D. 久期与到期收益率之间呈相反的关系
[单项选择]下列关于债券久期的说法,正确的是( )。
A. 当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
B. 零息债券的久期等于它的持有时间
C. 假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期和利率敏感性也较低
D. 当息票利率提高时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加
[单项选择]一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,麦考莱久期为9年。则该债券修正的久期等于()年。
A. 8.18
B. 8.33
C. 9.78
D. 10.0
[单项选择]下列关于久期分析的说法,错误的是()。
A. 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
[单项选择]债券市场上利率风险是现券交易的最大风险,债券的久期对衡量利率风险有重要的作用,关于久期下列说法正确的是( )。
A. 债券到期收益率降低,则久期变短
B. 债券息票利率提高,则久期变长
C. 债券到期时间减少,则久期变长
D. 零息债券的久期等于它的到期时间
[单项选择]下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。
A. 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C. 如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确