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[单项选择]对看涨期权而言,若市场价高于协定价格,期权的买方执行期权将有利可图,此时称为( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平价期权
D. 卖出期权
[单项选择]对看跌期权而言,市场价格低于协定价格为( )。
A. 平价期权
B. 虚值期权
C. 实值期权
D. 超值期权
[单项选择]当标的物的市场价格高于协定价格时,( )为实值期权。
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 欧式期权
D. 美式期权
[单项选择]当标的物的市场价格高于协定价格时,属于实值期权的是( )。
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 欧式期权
D. 美式期权
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100,一般而言,期权的协定价格低于100越多,则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低,看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高,看跌期权的期权费越低
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100元,一般而言,期权的协定价格低于100元越多,则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费越低
C. 看涨期权的期权费越低,看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高,看跌期权的期权费越低
[单项选择]就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时,内涵价值为零。
A. 等于或高于
B. 等于或低于
C. 不等于
D. 高于
[单项选择]一般而言,期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系式是 ( )。
A. 协定价格与标的资产市场价格差距越大,时间价值就越小
B. 协定价格与标的资产市场价格的差额,就等于时间价值
C. 时间价值与标的资产市场价格差距越大,协定价格就越高
D. 协定价格与时间价值差距越大,标的资产市场价格就越低
[单项选择]一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。
A. 内在价值为3美元,时间价值为10美元
B. 内在价值为0美元,时间价值为13美元
C. 内在价值为10美元,时间价值为3美元
D. 内在价值为13美元,时间价值为0美元
[单项选择]看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St(下标),并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A. St-x
B. (St-×m
C. 0
D. x-St(
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权,在某一时点,该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格,则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[多项选择]如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为(
)。
A. 当St≥x时,EVt=0
B. 当St<x时,EVt=(x-St)m
C. 当St≤x时,EVt=0
D. 当St>x时,EVt=(St-m