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[单项选择]CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A. 保险学的精算理论
B. Merton模型
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
[单项选择]CreditMonitorTM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A. 保险学的精算理论
B. 默顿期权定价理论
C. 经济计量学理论
D. 资产组合理论
[单项选择]Credit Portfolio View TM与Credit Monitor TM所应用的方法都是基于经验观察,而唯一不同的是( )。
A. 前者是从宏观角度,后者是从微观角度
B. 前者是从微观角度,后者是从宏观角度
C. 前者重视历史数据,后者重视建模技术
D. 以上说法均不对
[单项选择]Credit Potffoli0 View TM与Credit Monitor TM所应用的方法都是基于经验观察,而唯一不同的是( )。
A. 前者是从宏观角度,后者是从微观角度
B. 前者是从微观角度,后者是从宏观角度
C. 前者重视历史数据,后者重视建模技术
D. 以上说法均不对
[多项选择]Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。
A. 企业贷款数额
B. 企业资产市场价值
C. 企业资产市场价值的波动性
D. 市场收益率
E. 企业资产账面价值
[单项选择]综合风险度超过()的,即为高风险贷款,对高风险贷款,银行一般不予发放贷款。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
[单项选择]与Credit Metrics、Credit Monitor不同的是,Credit Risk在对违约风险进行估计时,是采用( )来描述一个等级客户的违约发生情况。
A. 具体的违约数值
B. 一个离散的随机变量
C. 一个确定的LGD值
D. 一个连续的随机变量
[单项选择]凡综合风险度超过( )的,即为高风险贷款,对高风险贷款,银行一般不予发放贷款。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
[单项选择]债券投资的风险相对较低,但仍然需要承担风险。其中利率变动导致的( )风险是债券投资者面临的最主要风险。
A. 价格
B. 利率
C. 信用
D. 再投资
[单项选择]信用风险最小的债券是( )。
A. 中央政府债券
B. 地方政府债券
C. 金融债券
D. 公司债券
[单项选择]债券市场上利率风险是现券交易的最大风险,债券的久期对衡量利率风险有重要的作用,关于久期下列说法正确的是( )。
A. 债券到期收益率降低,则久期变短
B. 债券息票利率提高,则久期变长
C. 债券到期时间减少,则久期变长
D. 零息债券的久期等于它的到期时间