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[单项选择]接上题，如果σP=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为( )。
A. 0
B. 28.57%
C. 10.71%
D. 15%
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有( )。
A. 最小方差证券组合为B
B. 最小方差证券组合为40%A+60%B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[单项选择]由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（）。
A. (N+1)σ2
B. σ2/N
C. Nσ2
D. N+σ2
[多项选择]证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A. 单个证券的方差
B. 投资比例
C. 证券之间的相关系数(协方差)
D. 离散标准差
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]根据费率厘定的原则，附加均方差的次数必须适当。一般认为，所附加均方差与平均保额损失率之比，在（）之间较为合适。
A. 30%～50%
B. 10%～30%
C. 10%～20%
D. 20%～30%
[单项选择]单因素方差分析的分组方差是( )
A. F值
B. SS总
C. SS组间
D. SS组内
[多项选择]( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度低
D. 负相关
[单项选择]总体方差与样本方差的惟一区别在于( )。
A. 增加一个自由度
B. 减少一个自由度
C. 按样本总量计算
D. 按自由度总量计算
[单项选择]不同于方差对投资风险的衡量，( )使得基金管理发生了从过去的收益管理模式向现代的风险管理模式的根本性转变。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. APT模型
D. CPMA模型
[单项选择]方差、均方差等指标体现的是( )趋势。
A. 集中
B. 离中
C. 集散
D. 正态分布
E. t分布
[单项选择]在测验理论中，效度被定义为在一组测量中，与测量目标有关的真实方差（或称有效方差）与（）方差的比率。
A. 误差
B. 总
C. 随机误差
D. 系统误差
[单项选择]在方差分析中，多个样本均数之间的多重比较常用
A. q检验
B. u检验
C. 成组t检验
D. 配对t检验
E. X2分割
[单项选择]在因变量的总方差中，若回归方差所占比重达，而相应剩余方差所占比重小，则自变量与因变量_____。
A. 零相关
B. 相关程度低
C. 完全相关
D. 相关程度高
