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[单项选择]假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。
A. 1000美元
B. 282.84万美元
C. 3464.1万美元
D. 12000美元
[单项选择]假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
A. 35万美元
B. 10万美元
C. 62.5万美元
D. 5万美元
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的 VaR为10万美元，则表明( )。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]假定对于某资产组合，一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的VaR为10万美元，则表明（）。
A. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B. 该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C. 该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D. 该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
[单项选择]假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为(
)。
A. -W0R*
B. -W0(R*-μ)
C. W0R*
D. W0(R*-μ)
[单项选择]假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]假设某风险资产组合有30%的概率获得12%的收益率，有70%的概率获得8%的收益率，而国债可获得的收益率是5%。这个资产组合的风险溢价是( )。
A. 4.2%
B. 9.2%
C. 14.2%
D. 16%
[单项选择]假设价值1 000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是( )。
A. 40．10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]（）测度分散化资产组合中的某一证券的风险。
A. 特有风险
B. 收益的标准差
C. 再投资风险
D. 协方差
[单项选择]假设某一企业发生一笔数额较大的固定资产修理支出，须在超过1年的期间内分摊，这笔待摊费用应列入( )。
A. 递延资产
B. 固定资产
C. 流动资产
D. 无形资产
[单项选择]( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A. 历史模拟法
B. 方差——协方差法
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法
[单项选择]某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
