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[单项选择]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,不需要考虑的因素是( )。
A. 单项资产在投资组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的相关系数
[单项选择]对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。
A. 如果二者相关系数为-1,则可以最大程度地抵消非系统风险
B. 若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少
C. 若A和B的相关系数等于0,组合后的非系统风险不能减少
D. 如果二者相关系数为1,组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时,需要考虑的因素是()。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[单项选择]按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项资产,下列叙述错误的有 ( )。
A. 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B. 当相关系数为+1时,不能抵销任何投资风险
C. 当相关系数为0时,表明两项资产收益率之间是无关的
D. 当相关系数在0~+1范围内变动时,两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小
[单项选择]根据资产组合理论,以σ1和σ2分别表示组合中两项资产的标准差,w1和w2分别表示组合中两项资产所占的价值比例中,:表示相关系数,则当ρ1,2=-1时,两项资产组合的方差为(
)。
A. w1σ1+w2σ2
B. w1σ1-w2σ2
C. (w1σ1+w2σ2)2
D. (w1σ1-w2σ2)2
[多项选择]固定资产投资估算()组成。
A. 建筑工程费
B. 需要安装的设备费
C. 安装工程费
D. 不需安装的设备费
E. 其他工程费
[单项选择]王先生希望构造一个β 值与市场组合β 值相等的投资组合。该投资组合由3 项资产组成,投资额的30%是资产A,β 值为1.6;30%是国库券,年收益率为3%;王先生要完成此目标,则第三项资产的β 值应该为( )。
A. 1.30
B. 1.00
C. 0.52
D. 条件不全
[单项选择]建设项目总投资由固定资产投资和( )两部分组成。
A. 原材料投资
B. 流动资产投资
C. 低值易耗品投资
D. 附属设施投资