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[单项选择]关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（）。
A. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关
B. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关
C. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关
D. 一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关
[单项选择]下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是（ ）
A. 机构投资组合可以降低系统风险
B. 构建投资组合一定会减少系统风险
C. 投资组合里的资产越多越好
D. 在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
[单项选择]甲、乙、丙、丁关于相关系数小于1的组合投资的有关论述如下：甲说投资组合机会集曲线的向左弯曲必然伴随分散化投资发生；乙说投资组合报酬率的标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数；丙说一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例；丁说投资机会集必定是一条曲线。以上论述，不正确的是（）。
A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[单项选择]关于投资组合，下列说法错误的是（）。
A. Markowitz有效集是凸的
B. 根据Markowitz有效集，可以确定最小方差投资组合
C. 对任意给定的预期收益，理性投资人会选择具有最小风险的投资组合
D. 对任意给定的风险水平，理性投资人会选择具有最大预期收益的投资组合
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，不正确的是( )。
A. 如果存在无风险证券，则投资组合的有效边界会发生变化，变为资本市场线
B. 多种证券组合的有效集是一个平面
C. 如果两种证券组合的有效集与机会集重合，则说明相关系数较大
D. 资本市场线的斜率代表风险的市场价格
[单项选择]关于投资组合理论的说法，正确的是（）。
A. 投资者应选择毫无风险的投资组合
B. 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合
C. 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消
D. 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
[单项选择]关于相关系数，下列说法错误的是( )。
A. 当r=1时，称两个变量间完全线性相关
B. 当r＞0时，当x值增加时，y有增大的趋势
C. 当r=0时，称两个变量线性不相关，即散布图上的点是毫无规律的
D. 当r＜0时，当x值增加时，y有减小的趋势
[单项选择]下列关于投资组合理论的说法中，错误的是( )。
A. 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C. 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险
D. 投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
[单项选择]下列关于投资组合保险策略，说法错误的是（）。
A. 支付曲线为凸型
B. 强趋势是其有利的市场环境
C. 对市场流动性有一定要求但要求不高
D. 在股票下降时卖出股票并在上升时买入股票
[单项选择]关于投资组合保险策略，下列说法错误的是( )。
A. 在股票下降时卖出股票并在上升时买入股票
B. 支付曲线为凸型
C. 强趋势是其有利的市场环境
D. 对市场流动性有一定要求但要求不高
[多项选择]关于投资组合保险策略，下列说法中正确的有( )。
A. 假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升
B. 假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变
C. 投资组合保险策略要求的市场流动性小
D. 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例也随之提高
[单项选择]下列关于相关系数的说法，正确的是( )。
A. 当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资
B. 当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销
C. 当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零
D. 当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益
