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[单项选择]用5年的年报酬率资料，算出A股票基金与股价指数的α值与β值。
A. 年
B. 第1年
C. 第2年
D. 第3年
E. 第4年
F. 第5年
G. A基金
H. 8%
I. 10%
J. -16%
K. -5%
L. 12%
M. 指数
N. 12%
[单项选择]股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么（ ）
A. 股票X的变异程度大于股票Y上午变异程度
B. 股票X的变异程度小于股票Y上午变异程度
C. 股票X的变异程度等于股票Y上午变异程度
D. 无法确定两只股票变异程度的大小
[单项选择]有A.B两只股票，A股票的预期收益率是15%.，B股票的预期收益率为20%.，A股票的标准差是0.04，值是l.2；B股票的标准差是0.06，值是l.8。如果大盘的标准差是0. 030，则大盘与股票A的协方差是（ ）。
A. 0.0008
B. 0.0011
C. 0.0016
D. 0.0017
[单项选择]某公司拟投资一种股票，有A、B两种股票可供选择：已知A股票的预期报酬率为16%，标准差为20%；B股票的预期报酬率为10%，标准差为12%。下列结论中正确的是（）。
A. A股票优于B股票
B. A股票的风险大于B股票
C. A股票的风险小于B股票
D. 无法评价A、B股票的风险大小
[单项选择]某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C，股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05，从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是（）。
A. 30万元全部买入股票A
B. 15万元投资股票A；15万元投资股票B
C. 15万元投资股票B；15万元投资股票C
D. 15万元投资股票A；15万元投资股票C
[单项选择]如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，预期收益率为50%，则风险收益率为( )。
A. 16%
B. 20%
C. 12%
D. 8%
[单项选择]对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。
A. 与其他股票波动的相关性
B. 总体风险水平
C. 单位收益承担的风险
D. 不同风险因素对于风险的贡献程度
[单项选择]某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、C。股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票c的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05。从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是( )。
A. 30万元全部买入股票A
B. 15万元投资股票A，15万元投资股票B
C. 15万元投资股票B，15万元投资股票C
D. 15万元投资股票A，15万元投资股票C
[单项选择]某投资者有30万元，打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、C。股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05。从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是( )。
A. 30万元全部买入股票A
B. 15万元投资股票A，15万元投资股票B
C. 15万元投资股票B，15万元投资股票C
D. 15万元投资股票A，15万元投资股票C
[单项选择]如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。
A. 第一个
B. 第二个
C. 第一个或第二个均可
D. 均不选择
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是（）。
A. 13.2%和14.65%
B. 16.4%和14.65%
C. 13.2%和16.4%
D. 16.4%和13.2%
[单项选择]X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为（）。
A. 9.08%
B. 16.22%
C. 12.88%
D. 15.82%
[单项选择]5年的年报酬率如表7-4所示，则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为 ( )。
表7-4 年报酬分布表
A. 年份
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4
F. 5
G. A股票基金
H. 8%
I. 10%
J. -16%
K. -5%
L. 12%
M. 股价指数
N. 12%
