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[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
A. XYZ被高估
B. XYZ价格合理
C. XYZ的阿尔法值为-0.25%
D. XYZ的阿尔法值为0.25%
[单项选择]按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[单项选择]可变增长模型中计算内部收益率用股票的市场价格代替股票期初的内在价值，估计的内部收益率代替实际内部收益率，同样可以计算出内部收益率。不过由于此模型较复杂，主要采用（）来计算内部收益率。
A. 回归调整法
B. 直接计算法
C. 试错法
D. 趋势调整法
[单项选择]目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%
[单项选择]目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为（）。
A. 9%
B. 15%
C. 15.66%
D. 16.66%
[单项选择]目前，无风险资产收益率为6%，整个股票市场的平均收益率为18%，甲公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则甲公司股票的必要报酬率为（）。
A. 15%
B. 16.43%
C. 18.88%
D. 19.33%
[单项选择]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。
A. 15 %
B. 12 %
C. 10 %
D. 7 %
[单项选择]某股票贝塔值为1.5．无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]某股票β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票价格( )。
A. (A) αi为2%
B. (B) 高估2%
C. (C) αi为-2%
D. (D) 公平价格
[单项选择]用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。
A. 协方差
B. 相关系数
C. 贝塔系数
D. 变异系数
[单项选择]如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A. 13.8%
B. 9.8%
C. 15.8%
D. 8.8%
[单项选择]可变增长模型中计算内部收益率用股票的市场价格代替V，K代替K*，同样可以计算出内部收益率K。不过由于此模型较复杂主要采用(
)来计算K。
A. 回归调整法
B. 直接计算法
C. 试错法
D. 趋势调整法
[单项选择]根据某上市公司公布的信息，预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%，按照这个收益，该股票的詹森比率为5%。假定无风险收益率为5%，该股票的β值为1.2，那么市场组合的收益率为( )。
A. 12.5%
B. 14.0%
C. 16.5%
D. 20.0%
[单项选择]市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为（ ）。
A. 0．5
B. 0．8
C. 1
D. 1．5
