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[单项选择]题干: 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
A. 1250欧元
B. -1250欧元
C. 12500欧元
D. -12500欧元
[单项选择]6月5日某投机者以95.45的价格买进10份9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下。该投机者的净收益是（）欧元。
A. 1 250
B. -1 250
C. 12 500
D. -12 500
[单项选择]6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。
A. 145000
B. 153875
C. 173875
D. 197500
[单项选择]6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0.007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。
A. 250
B. 500
C. 2500
D. 5000
[单项选择]6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月 10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是( )美元。
A. 盈利5000
B. 盈利3750
C. 亏损5000
D. 亏损3750
[单项选择]7月份，大豆的现货价格为5 040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5 060元/吨，期货价格相应升为5 080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是( )。
A. 该市场由正向市场变为反向市场
B. 该市场上基差走弱30元/吨
C. 该经销商进行的是卖出套期保值交易
D. 该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨
[单项选择]银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[单项选择]银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[单项选择]2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。
A. 160
B. 170
C. 180
D. 190
[单项选择]银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数波动率的变化，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A. Delta
B. Rho
C. Theta
D. Vega
[单项选择]银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是：（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[单项选择]封闭式基金的交易遵从“价格优先、时间优先”的原则。价格优先是指( )价格买进申报优先于较低价格买进申报，( )价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。
A. 较高；较低
B. 较高；较高
C. 较低；较低
D. 较低；较高
[单项选择]题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。
A. 200点
B. 180点
C. 220点
D. 20点
[单项选择]假定某投资者在某年3月1日以期货方式按每股30元的价格买进1000股A公司股票，交割日为同年6月1日。同年5月12日该股票价格涨到32元，该投资者随即以每股32元的价格卖出该股票1000股的期货合约。若不考虑佣金、契税等交易成本，从这项交易中该投资者（）元。
A. 亏损2000
B. 亏损3000
C. 获利2000
D. 获利3000
[单项选择]某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是( )。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)
A. 亏损10美元/吨
B. 亏损20美元/吨
C. 盈利10美元/吨
D. 盈利20美元/吨
[单项选择]某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，这属于下列哪种投资策略( )。
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[单项选择]6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A. ＞-20
B. ＜-20
C. ＜20
D. ＞20
[单项选择]某投资者在2004年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为( )点。
A. 净获利80
B. 净亏损80
C. 净获利60
D. 净亏损60
[单项选择]某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道·琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利( )美元(忽略佣金成本)。
A. 200
B. 150
C. 250
D. 1500
