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[单项选择]将抛补利率平价与非抛补利率平价模型结合起来，可以揭示出以下重要结论：远期汇率是未来即期汇率的无偏预测。该结论成立的前提条件是( )。
A. 投资者风险偏好者
B. 投资者风险中立者
C. 投资者风险厌恶者
D. 一价定律成立
[单项选择]抛补套利与非抛补套利的本质区别在于( )。
A. 资金流向
B. 是否进行套利活动
C. 预期汇率波动的幅度
D. 是否具有投机性质
[单项选择]根据非抛补利率平价理论，以下因素的变化会导致当前的汇率水平降低的是( )。
A. 汇率预期上升
B. 外国利率上升
C. 本国利率上升
D. 以上选项均不正确
[单项选择]根据非抛补利率平价理论，如果本国政府提高利率，则当市场预期未来的即期汇率不变时( )。
A. 本币的即期汇率将下降
B. 本币的即期汇率将上升
C. 本币的即期汇率保持不变
D. 本币的即期汇率难以预测
[单项选择]若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率平价理论，远期美元( )。
A. 年升水率为2%
B. 年贴水率为2%
C. 年贬值率为2%
D. 年升值率为2%
[单项选择]假设本国货币利率为5%，外国货币利率为4%，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应( )。
A. 升值1%
B. 贬值1%
C. 升水1%
D. 贴水1%
[单项选择][中信银行] 假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元( )。
A. 升值
B. 贬值
C. 升水
D. 贴水
[单项选择]假设在国际金融市场上，美元的利率为2%，欧元的利率为3%，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元( )。中 华会 计网校
A. 升值
B. .贬值
C. 升水
D. 贴水
[多项选择]抛补期权交易策略的具体组合为（）。
A. 买入抛补的看涨期权
B. 出售抛补的看跌期权
C. 买入抛补的看跌期权
D. 出售抛补的看涨期权
[单项选择]抛补套利实际是（）相结合的一种交易。
A. 远期与掉期
B. 无抛补套利与即期
C. 无抛补套利与远期
D. 无抛补套利与掉期
[单项选择]抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。
A. 远期与掉期
B. 无抛补套利与远期
C. 无抛补套利与掉期
D. 无抛补套利与即期
[判断题]是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异和预期汇率变动率。
[单项选择]非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）
A. 同方向、升值
B. 反方向、升值
C. 同方向、贬值
D. 反方向、贬值
