更多"夏普指数是( )。"的相关试题:
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（ ）
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[单项选择]夏普指数是( )。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系有( )。
A. 夏普指数并非以CAPM模型为基础
B. 詹森指数并非以CAPM模型为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM模型为基础
D. 三种指数均以CAPM模型为基础
[单项选择]夏普指数以( )代表基金的总风险。
A. 风险误差
B. 标准差
C. 贝塔系数
D. 协方差
[单项选择]夏普指数越大，下列叙述哪个是正确的
A. 每单位风险下其报酬率较高。
B. 每单位风险下其报酬率较低。
C. 每单位期间其报酬率较高。
D. 每单位期间其报酬率较低。
[单项选择]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
A. 广度
B. 风险
C. 深度
D. 质量
[单项选择]与市场组合相比，夏普指数高表明( )。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[单项选择]计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。
A. 投资组合的系统风险
B. 投资组合的总风险
C. 无风险收益率
D. 投资组合收益率
[单项选择]关于夏普指数，下列说法不正确的是( )。
A. 夏普指数大的证券组合的业绩好
B. 夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C. 夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D. 业绩好的证券组合位于CML线的下方
[单项选择]下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。
A. 夏普指数大的证券组合的业绩好
B. 夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C. 夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D. 业绩好的证券组合位于CML线的下方
[单项选择]关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。
表6-2 投资组合的相关数据表
A. 投资组合(
B. 市场组合(
C. 无风险利率(
D. R
E. 0.35
F. 0.28
G. 0.06
H. β
I. 1.2
J. 1
K. 0
L. σ
M. 0.42
[单项选择]M2测度与夏普指数对基金绩效的排名( )。
A. 大多数情况下不一致
B. 不一致
C. 大多数情况下一致
D. 一致
[单项选择]夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A. 方差
B. 贝塔值
C. 标准差
D. 基点价格值
[单项选择]假定某一时期内的无风险收益为3.4%，当夏普指数为正值时，则该时期内基金的收益率( )。
A. ＜3.4%
B. =3.4%
C. ＞3.4%
D. 不确定
[单项选择]小张投资服从常态分配报酬的A基金，该基金平均报酬率为15%，夏普指数为1.5，在无风险利率3%，下列叙述正确的是( )。
A. A基金变异系数为8%
B. A基金标准差为6%
C. 有68.27%的机会报酬率会落在7%与23%之间
D. 有99.73%的机会报酬率会落在-1%与31%之间
[单项选择]假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为（）。
A. 0.44
B. 0.33
C. 0.11
D. 0.22
