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[单项选择]Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A. 正态
B. 均匀
C. 泊松
D. 指数
[单项选择]CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A. 正态
B. 均匀
C. 泊松
D. 指数
[单项选择]根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。
A. 0.09
B. 0.08
C. 0.07
D. 0.06
[单项选择]资本资产定价模型认为资产组合收益可以由( )得到最好的解释。
A. 经济因素
B. 特有风险
C. 系统风险
D. 分散化
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
[单项选择]如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款，违约的概率是（）。
A. 0.01
B. 0.012
C. 0.018
D. 0.03
[单项选择]组合贷款是( )贷款组合总称。
A. 自营性和政策性
B. 自营性和商业性
C. 政策性和商业性
D. 政策性和委托性
[单项选择]由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，因此贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 不确定
[单项选择]由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。因此贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
[单项选择]采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。
A. Credit Risk模型
B. Credit Monitor模型
C. Credit Metrics模型
D. Credit Portfolio View模型
[单项选择]( )作为贷款的抵扣从相应的贷款组合中扣除，用于弥补目前贷款组合中存在的内在损失，不能再用于弥补银行未来发生的其他损失。
A. 普通准备金
B. 专项准备金
C. 特别准备金
D. 超额准备金
[简答题]什么是银行贷款的组合？影响一家银行贷款组合结构的因素是哪些？
[单项选择]在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。
A. 其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
B. 在未来的经营活动中是否能够产生足额的现金流量以偿还贷款本息
C. 正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款
D. 借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
