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[单项选择]三个月期欧洲美元期货的报价指数是( )。
A. 100与年收益率的差
B. 100与合约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆放利率的差
C. 100与年贴现率的差
D. 100与年收益率的和
[单项选择]当成交指数为95.28时，1 000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是( )。
A. 1.18%，1.19%
B. 1.18%，1.18%
C. 1.19%，1.18%
D. 1.19%，1.19%
[单项选择]欧洲美元期货属于（）
A. 外汇期货
B. 利率期货
C. 国债期货
D. 股指期货
[单项选择]芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货的合约规格为 ( )美元×标准普尔500期货价格。
A. 50
B. 250
C. 100
D. 200
[单项选择]欧洲美元期货是一种（）
A. 中长期利率期货
B. 短期利率期货
C. 长期利率期货
D. 中期利率期货
[单项选择]10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为（）美元。
A. 97 125
B. 97 039.01
C. 97 390.63
D. 102 659.36
[单项选择]若30年期美国国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为( )美元。
A. 98 000.15
B. 98 000
C. 98 468.75
D. 98 468.15
[单项选择]2005年，（）推出了以美元、日元、欧元报价和现金结算的人民币期货及期货期权交易。
A. CBOT
B. CME
C. SGX
D. SSE
[单项选择]某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后（）。
A. 盈利45 000元
B. 亏损45 000元
C. 盈利15 000元
D. 亏损15 000元
[单项选择]标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月 20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是( )美元。
A. -75000
B. -25000
C. 25000
D. 75000
[单项选择]美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数，这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以（）
A. 100美元
B. 250美元
C. 500美元
D. 600美元
[单项选择]1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约，如果2月 1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将( )。(不考虑交易费用)
A. 损失2500美元
B. 损失10美元
C. 盈利2500美元
D. 盈利10美元
[单项选择]将金融期货划分为外汇期货、利率期货和股票价格指数期货是按( )来划分的。
A. 时间标准
B. 基础工具
C. 合约履行时间
D. 投资者的买卖
[单项选择]沪深300现货指数的最小变动量是0.01点，沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元/点，则一份合约的最小变动金额是 ( )元。
A. 3
B. 3
C. 60
D. 6
[单项选择]股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。
A. 100
B. 200
C. 250
D. 500
[判断题]在利率期货报价中，利率越高报价也就越高。
[单项选择]某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为（）张。
A. 10
B. 14
C. 21
D. 28
